图书简介
本书尝试将金融波动模型、极值理论以及Copula函数有机地结合起来,利用金融波动模型结合极值理论刻画金融资产的波动特征,再利用Copula函数描述金融资产之间的相依结构特征,这样既可以较好地呈现多元金融资产的波动特征,又可以较好地表示它们的相依结构,从而使得改进后的模型能够更好地拟合多元金融资产的实际统计特征,这是对传统多元金融波动模型的一个有益扩展与补充,具有一定的理论与现实意义。
作者简介
图书目录
相关推荐
-
图书 股指期权·市场·套期保值
作者:魏洁
图书 股指期权·市场·套期保值
-
2
图书 中国金融系统性风险及其宏观审慎监管研究
作者:陈敏娟
图书 中国金融系统性风险及其宏观审慎监管研究
-
3
图书 金融发展视角下的国际金融前沿问题研究
作者:沈军
图书 金融发展视角下的国际金融前沿问题研究
-
4
图书 投资者情绪与资产定价
作者:李潇潇
图书 投资者情绪与资产定价
-
5
图书 中国金融安全监测预警研究
作者:张安军
图书 中国金融安全监测预警研究
-
6
图书 中国商业银行市场约束研究
作者:翟光宇
图书 中国商业银行市场约束研究
-
7
图书 权衡存款保险正负效应的逆周期式定价研究
作者:吕筱宁 秦学志
图书 权衡存款保险正负效应的逆周期式定价研究
-
8
图书 衍生金融工具交易与系统性金融风险:形成、传导与监管
作者:陈金荣
图书 衍生金融工具交易与系统性金融风险:形成、传导与监管
-
9
图书 透视中国影子银行体系
作者:张明 高海红 刘东民
图书 透视中国影子银行体系
-
10
图书 宏观审慎监管理论及实践研究
作者:王国刚 胡滨
图书 宏观审慎监管理论及实践研究
豆瓣评论