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基于Markov因果结构推断的结构向量自回归模型识别

ISBN：978-7-5161-6223-1

出版日期：2015-05

页数：165

字数：178.0千字

点击量：4116次

中图法分类：
出版单位：
中国社会科学出版社
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图书简介

本研究的选题主要基于以下几点原因：首先，SVAR模型在经济研究领域有着非常广泛的应用。向量自回归模型（vector autoregressive model，VAR）由Sims（1980）在20世纪80年代初引入，向量自回归模型以及由其发展而来的结构向量自回归模型（structural vector autoregressive model，SVAR）在宏观经济波动的成因、货币政策和财政政策效应、金融市场的关联性分析等宏观经济学以及金融学研究领域得到非常广泛的应用。Sims也因其所创立的这一方法与纽约大学的Sargent教授共同分享了2011年度诺贝尔经济学奖，VAR模型和SVAR模型对经济研究特别是宏观经济研究的重要意义可见一斑。其次，模型识别问题在SVAR模型的实际应用中处于核心地位。SVAR模型的识别就是：利用SVAR模型的简约形式（reduced form）VAR模型得到真实的数据生成过程SVAR模型。VAR模型的两大基本分析工具脉冲响应函数（impulse responses function）和方差分解（variance decomposition）均有赖于SVAR模型的正...

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