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我国商业银行逆周期监管研究

ISBN：978-7-5161-1943-3

出版日期：2012-12

页数：195

字数：198.0千字

丛书名：《我国逆周期金融监管机制研究丛书》

点击量：6450次

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出版单位：
中国社会科学出版社
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图书简介

2008年以来，由美国次贷危机引发的一场席卷全球的金融危机使得全世界经济偏离了快速发展的轨道，至今各个经济体仍走在曲折的复苏道路上。对于次贷危机引发的全球金融危机的原因，学术界见仁见智，有观点认为是金融领域的自由放任以及对监管实施不充分所导致，从而是新自由主义的失败；也有人认为是格林斯潘长期实施低利率调控政策的结果，即凯恩斯主义也难辞其咎；还有人从马克思主义商业周期的理论来加以解释。本书认为全球金融危机是金融体系的过度创新和金融监管失灵所导致的政府失灵共同作用的产物。20世纪30年代的那场大萧条让“流动性陷阱”和“政府干预”等经济学经典术语家喻户晓，这次金融危机让“顺周期性”和“宏观审慎监管”逐渐走入广大学者的视野。在这场以投资银行的破产倒闭为导火索的金融风暴中，金融监管失灵也被监管当局所诟病，针对金融体系的顺周期性及监管失灵不断被人们所指责，加强系统性安全已成为世界主要经济体的共同目标。基于这样的背景，本书从顺周期性的经济学原理及监管理论角度出发，首先分析了在《巴塞尔新资本协议》监管框架下银行体系中存在的顺周期性理论根源，然后采取实证研究的分析方法检验了顺周期效应并从银行业实践的角度提出了缓解顺周期性的方法，最后从银行监管者角度提出了逆周期监管措施和构建我国宏观审慎监管机制的路径。在监管理论方面，本书从监管理论的内涵及监管制度的构成要素出发，分别对早期的自律性监管理论、金融监管需求理论、金融监管效应理论和金融监管政策理论进行介绍及评述，最后，对监管理论的发展方向也提出了自己的见解。对于银行顺周期性因素的探讨，本书分别从资本监管、贷款损失计提、公允价值会计计量三个角度进行分析和判断。在以《巴塞尔新资本协议》为代表的资本监管下，资本监管的顺周期性导致银行信贷行为的顺周期性，资本约束下的信贷行为直接影响投资规模，进而通过投资波动影响整个经济的波动并相应加剧顺周期效应。利用基于因子分析法的有序多分类Logistic模型对《巴塞尔协议Ⅱ》的顺周期效应进行测度，并对国外银行顺周期效应的输出端缓释机制进行分析和研究。不同于Juan Aysuo、Daniel Perez和Jesus（2003）使用GDP增长率作为经济周期指标，本书选用产出缺口（GAP）作为代表经济周期的指标，更好地验证了缓冲资本的顺周期效应。从经济理论角度和技术方法角度分别阐述了贷款损失准备的顺周期效应。由于公允价值会计准则在市场流动性匮乏时期的计量失效，导致会计加速器效应放大了经济体系中的顺周期性。针对上述引起银行顺周期性的三个因素，本书分别给出了目前可行的缓释措施。在监管资本逆周期模型构建方面，对迈克尔·B.戈迪等（Michael B.Gordy et al.，2006）构建的指数函数逆周期调整参数模型进行完善，计算出与其成负相关关系的顺周期缓释乘数μt，然后采取实证分析的方法检验其准确性。补充动态资本充足率和动态损失准备金率的逆周期调整方案，并从加入杠杆率监管等措施改善目前单一的资本充足率监管体系。在会计准则方面，明确使用细则、建立估值储备等方法缓解公允价值的顺周期性。对基于危机后的会计准则修订进行探讨，并指出公允价值计量需要进一步改进的方向。此外，本书创新性地引进ARIMA模型，并将ARIMA模型和MS—VAR模型结合，从而真正做到了能够提前半年时间对即将发生的危机发出警告的“预警”作用。对于银行监管者来说，单靠《巴塞尔资本协议》下的微观审慎监管是无法实现银行体系顺周期监管，需要从更加全面的角度实施宏观审慎风险监管。本书在总结和归纳了国际银行监管组织对宏观审慎监管和跨境银行监管最新理念和方法的基础上，探讨了适用于监管顺周期性的监管工具和准则，并基于此提出构建我国商业银行逆周期监管的基本路径。本书正是基于上述框架对银行顺周期性的影响因素给予了梳理，并对这些影响因素分别提出了缓释措施，同时从银行监管者角度分析了如何应对银行的顺周期性，并基于这些结论提出了未来需要解决的问题和有待努力的方向。 关键词：商业银行监管　顺周期　逆周期　宏观审慎

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