图书简介
本书尝试将金融波动模型、极值理论以及Copula函数有机地结合起来,利用金融波动模型结合极值理论刻画金融资产的波动特征,再利用Copula函数描述金融资产之间的相依结构特征,这样既可以较好地呈现多元金融资产的波动特征,又可以较好地表示它们的相依结构,从而使得改进后的模型能够更好地拟合多元金融资产的实际统计特征,这是对传统多元金融波动模型的一个有益扩展与补充,具有一定的理论与现实意义。
作者简介
图书目录
相关推荐
-
图书 金融市场基础性制度的理论研究
作者:易宪容
图书 金融市场基础性制度的理论研究
-
2
图书 中国金融市场化改革的理论研究
作者:易宪容 郑丽雅
图书 中国金融市场化改革的理论研究
-
3
图书 金融市场波动溢出研究
作者:张瑞锋
图书 金融市场波动溢出研究
-
4
图书 民间金融风险研究
作者:冯兴元
图书 民间金融风险研究
-
5
图书 证券市场信息非对称问题的理论与实证研究
作者:田存志 王聪
图书 证券市场信息非对称问题的理论与实证研究
-
6
图书 中国金融风险预警研究
作者:王小霞
图书 中国金融风险预警研究
-
7
图书 金融市场发展、跨境资本流动与国家金融安全研究
作者:辛大楞
图书 金融市场发展、跨境资本流动与国家金融安全研究
-
8
图书 城投债的信用风险与市场化治理研究
作者:谢璐
图书 城投债的信用风险与市场化治理研究
-
9
图书 最优城市规模理论与实证研究
作者:陈卓咏
图书 最优城市规模理论与实证研究
-
10
图书 农村民间金融风险控制研究
作者:徐临 曹华青
图书 农村民间金融风险控制研究
豆瓣评论