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非平稳综列数据分析：理论与应用

ISBN：978-7-5004-8918-4

出版日期：2010-12

页数：251

字数：200.0千字

点击量：5196次

中图法分类：
出版单位：
中国社会科学出版社
关键词：
专题：
基金信息： 本书受“国家自然科学基金面上项目（项目批准号：70971050）”;“教育部人文社会科学研究一般项目（项目批准号：08JC790043）”;“国家社科基金重点项目（项目批准号：07AJY010）”;“华中科技大学文科学术著作出版资助计划”资助出版 展开
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值杨继生博士的学术专著《非平稳综列数据分析：理论与应用》出版之际，我“借题发挥”的谈几点体会，是为序。

其一，什么是计量经济学的“前沿”？如同计量经济学的定义一样，这是一个没有统一定义并且有争议的问题。所谓“前沿”，一般是指全世界从事计量经济学教学和研究的教师和学生、特别是重要的计量经济学家当前关注和研究的领域，也是世界上重要的计量经济学学术期刊（如Econometrica，Journal of Econometrics，Econometric Theory等）发表论文较为集中的领域。以专门发表计量经济学论文的学术期刊“Journal of Econometrics”为例，最近几年，几乎每期都有关于综列数据模型（也被称为面板数据模型）的研究论文发表。而很多在全世界享有较高学术声誉的计量经济学家，都在从事综列数据计量经济模型的研究。从这个角度说，非平稳综列数据的计量经济模型，无疑是当前计量经济学的一个前沿领域。而这本学术专著，也就是立足于世界计量经济学前沿的学术研究。从所谓“前沿”，我们可以联想到我国计量经济学的发展与现实。众所周知，我国在改革开放的早期开始引进计量经济学，也就是说，计量经济学在我国的历史只有短短的30年。在一个学科发展的历史长河中，30年只是一个历史的阶段。但是，仅仅30年，中国计量经济学的教学与科研人员，不仅盯住了前沿，理解了前沿，应用了前沿，还对前沿理论和方法进行了具有理论和应用价值的创新。这部学术专著，就是对前沿理论研究实现实质性理论创新的具体体现。

其二，如何理解和应用这部学术专著的主要内容？这个问题显然是一个泛泛的命题，我们仅以单位根为例，解释这个问题。我们知道，时间序列的单位根检验，其统计量尽管是一个t 统计量，但它的分布函数却是一个非经典的ADF分布函数，而且正是这个分布函数，导致ADF单位根检验的势较低，对时间趋势较敏感，以及识别近单位根的困难。如果将N个单位根过程平行地组合，就形成了所谓的综列单位根过程。对于一组实际数据，如我国各省的GDP，如何检验其是否是综列单位根过程呢？我们可以想象，如果所有的个体都是相关的，它们的t 统计值就会产生“集聚”。如果无视这种现象，我们就无法理解这一方向后续的研究。沿着这一思路，我们不仅能理解综列单位根检验的研究文献，还可以对某些检验理论和方法进行推广和创新。所以，在研究过程中，我们深深地体会到，只有正确地理解文献的基本思想，我们才有可能发现问题，进而对现有的理论和方法进行创新。

其三，这部学术专著的贡献是什么？有没有应用价值？我以为，这部书的贡献首先体现在准确地解读现有的研究文献。这是一个说起来容易但做起来困难的工作，在国外，这项工作通常都是由这个领域的重要学者完成的，其目的是清晰简洁的分析这一领域的研究思想，以推广这一领域的应用，也为这一领域后续的研究指明方向。本书的第二个重要贡献是在理论和方法上的扩展和创新。本书主要的理论创新包括：（1）在综列单位根检验方面，基于ADF检验建立了联合p值检验统计量，发现和修正了非线性工具变量检验统计量的有偏性，建立了具有普适性的广义非线性工具变量（GNIV）检验统计量，并且给出了这一统计量的理论和经验分布。（2）在综列协整方面，给出了基于PVECM的检验统计量在各种设定形式下的临界值，建立了基于PVECM的无约束似然比综列协整检验统计量。最后，在应用方面，本书分别通过基于残差的综列协整检验、基于PVECM的综列协整检验和单独应用综列单位根检验，分析了我国工业能源消费、人民币均衡汇率以及我国证券市场的弱有效性，为综列单位根和综列协整的应用研究提供了完整的范例。这些应用性研究，不仅体现了丰富的经济学含义，也说明本书的理论研究对我国的综列数据具有适用性，具有显著的应用价值。

从读者的角度出发，作者将开发的大量程序，包括仿真程序和用于估计检验的程序，附带在本书之中。我认为，读懂程序，也是一个理解和应用的过程。

尽管这部书的学术价值是明显的，但是也应看到，全世界许多计量经济学家、统计学家和他（她）们的学生，都在研究这一领域的某些问题，站在这样的前沿高度创新现有的理论和方法，无疑是困难的。因此，本书定有诸多问题，祈请读者斧正。

王少平

2010年7月

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