非平稳时间序列与协整...

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所属图书：《区域经济分析方法》

出版日期：2011-12

字数： 7276

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换肤

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“后马克思主义”是马克思主义吗？

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第六节非平稳时间序列与协整分析^[1]

一、非平稳时间序列

所谓时间序列的非平稳性，是指时间序列的统计规律随着时间的位移而发生变化，即生成变量时间序列数据的随机过程的特征随时间而变化。当生成序列的随机过程是非平稳的时候，其均值函数及方差函数不再是常数，自协方差函数也不仅仅是时间间隔t-s的函数，前面介绍的高斯—马尔科夫定理不再成立，一个变量对其他变量的回归可能会导致伪回归结果。

所谓伪回归，是指变量间本来不存在有意义的关系，但是回归结果却得出存在有意义关系的错误结论。现实经济问题中的经济变量之间很有可能存在伪回归现象，但是是什么原因造成伪回归现象，伪回归现象（将非平稳时间序列当做平稳时间序列分析）会有什么后果？这些问题都是经济学家热衷探索的问题。

20世纪70年代，Grange和Newbold研究发现，造成伪回归的根本原因是时间序列变量的非平稳性；20世纪80年代研究采用协整分析处理非平稳经济变量关系的有效方法；平稳性检验的方法较多，单位根检验是平稳性检验的现代方法之一。

二、单位根过程与Dickey-Fuller（DF）检验

1.单位根过程

为了说明单位根过程的概念，这里主要以 AR（1）模型为例，即：