农产品价格波动分析

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出版日期2017-06

字数1639字

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国内外常用ARCH类模型对农产品价格的波动、波动的非对称性进行分析。

1.波动分析

首先对价格序列和价格收益率序列进行描述性分析和单位根平稳性检验，然后设定均值方程并进行ARCH-LM检验，最后建立（G）ARCH模型和（G）ARCH-M模型。（G）ARCH模型主要检验波动是否有集簇性；（G）ARCH-M模型主要检验农产品市场是否有高风险高回报的特征。

（1）（G）ARCH模型。自回归条件异方差（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity，ARCH）模型由Engle（1982）2600477提出，由两个方程组成：